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油脂期货市场风险如何预防

发表日期:2019-05-26 17:19文章编辑:admin浏览次数: 标签:    

如何预防油脂期货市场风险 
油脂期货市场情况瞬息万变,统计套利方案依赖于根据市场表现做出快速的反应操作进行套利交易,由于市场风险、交易风险、操作风险天然存在不可规避,而期货交易又是以保证金形式进行的高杠杆交易,因此 期货公司在开展油脂期货统计套利交易方案时,一定要着重关注风险控制,采取有效的措施进行预防和控制。
 
预防油脂期货市场风险:市场风险
 
期货市场交易瞬息万变,期货公司油脂期货统计套利交易方案的套利对象是三大油脂期货,三大油脂期货在市场上流动性充分,交易活跃,一般情况下不会发生流动性风险。在实际操作中可能由于各种突发因素或者市场调仓因素,导致市场突发性的单边买入或单边卖出,使得统计套利交易无法在合适的价格买入合适的数量,这边会引发市场风险,因此在开展统计套利策略时,交易区间尽量选择市场没有重大政策或数据颁布的政策空窗期,因为重大的政府政策或者统计数据的颁布会引发市场短期内激烈的反应。
预防油脂期货市场风险:交易风险
 
期货市场交易数据毕竟瞬息万变,当期货市场成交价格进入计算机程序,进行模型构建和交易信号的设计,由于系统反应时间或者网速问题,市场价格有可能会出现变化,从而导致无法按时成交。在实际操作中,为了应对这种情况,期货公司需要定时更新油脂期货统计套利策略的程序,在硬件和软件上确保达到要求,能够确保即时下单促成成交。在期货市场中,两个品种可能会同时出现单边行情,两者线性组合的残差可能仍在合理区间内运行,但由于保证金制度的设定,可能会出现一边巨大浮盈而一边巨额浮亏的情况,此时由于不能平仓,浮盈无法取现,而浮亏却需要追加保证金,否则会面临平仓风险,在这种情况下,需要另外设立强制平仓点,当浮亏达到一定程度时两边平仓,以防止过度追加保证金,并设立专门的风险准备金以应对此类突发情况。
预防油脂期货市场风险:操作风险
 
期货公司油脂期货统计套利方案主要由套利专员利用套利程序完成操作,在实际操作过程中,操作风险需要重视。首先,套利程序编制人员和套利程序操作成员要严格分离,以防止程序编制人员利用编程上的漏洞进行利益输送,两者之间需要建立“防火墙”机制,分开操作分开监督。进行套利方案设计和程序编写工作,而套利操作人员则只需负责套利程序的运行,关注计算机程序的运行状况,对突发情况能够即时上报和反映。
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